about:config　をアドレスバーに入力

　　　　↓

　　browser.tabs.closeWindowWithLastTab　を検索

　　　　↓

　　値を false にする

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　　このタブを閉じる

Firefoxを3.5にバージョンアップしたら、Ctr+wでブラウザを閉じるようになった
http://d.hatena.ne.jp/sho_ishi/20090701/1246460177

閉じなくなって超満足です(ﾟ∀ﾟ)